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Web サーバーによっては拡張子 rb でもなんとかなるかもしれませんが、今回は CGI なので、考えなしに拡張子 .cgi にしてみます。それから、Web サーバー上でパーミッション 755 に設定しておきます。あとは、ブラウザで表示するだけです。1行目の ruby 記述があるので、それでも問題なく実行されます。
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#!/usr/bin/env ruby puts "Content-Type: text/plain" puts "" puts "Hello, world!"